位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验
  • 期刊名称：系统工程学报
  • 时间：0
  • 页码：19（6）：625－629，2004
  • 语言：中文
  • 相关项目：多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
作者： 于素红|张世英|
同期刊论文项目
多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
期刊论文 30 著作 1
同项目期刊论文
金融风险的持续性及其规避策略
向量随机波动模型的共因子研究
金融市场的效率与分形市场理论
ARCH模型体系
随机波动模型的持续性和协同持续性研究
SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究
VAR的波动持续性研究
动态一致性风险度量
ARCH模型与SV模型之间的关系研究
非平稳和长记忆时间序列主频率估计方法研究
分整增广GARCH－M模型
A Model-Free Method for Structural Change Detection Multivariate Nonlinear Time Series
多元GARCH建模及其在中国股市分析中的应用
随机分形与金融波动的市场机制
SV模型的变结构研究及应用
变截距SV模型及其在上海股市的实证
分形市场中的资本资产定价
多元长记忆SV模型及其在沪深股市的应用
金融市场相关程度与相关模式的研究
金融市场的相关性分析－－Copula－GARCH模型及其应用
具有杠杆效应SV模型的贝叶斯分析及其应用
向量GARCH模型的非线性协同持续
调整“已实现”波动率与GARCH及SV模型对波动预测能力的比较研究
期权定价中提前执行价值的实证研究
SV模型参数估计的经验特征函数方法
基于GARCH模型和SV模型的VAR比较
基于小波变换的LMSV模型波动长记忆估计与检验
具有杠杆效应的非线性SV模型及其应用
连续时间SV模型的估计及在金融风险分析中的应用