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基于GARCH模型和SV模型的VAR比较
  • 期刊名称：管理科学学报
  • 时间：0
  • 页码：7（5）：61－66，2004
  • 语言：中文
  • 相关项目：多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
作者： 于素红|张世英|宋军|
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