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具有杠杆效应的非线性SV模型及其应用
  • ISSN号：1005-2542
  • 期刊名称：《系统管理学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.2[经济管理—金融学] F224.0[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]天津商业大学商学院,天津300134, [2]天津大学管理学院,天津300072
  • 相关基金：国家自然科学瓜金资助项目（No：70171001）.
作者： 孟利锋[1], 张世英[2]
关键词： 非线性SV模型, 杠杆效应, 贝叶斯分析, MCMC方法, 对数正态SV
中文摘要：

金融风险管理的非线性SV模型的优点在于用它可以检验不同函数形式的随机波动，该模型的检验仅基于一个单独参数占。在非线性SV模型的基础上，进一步把它扩展为具有杠杆效应的非线性SV模型。本文使用上海和深圳股市的指数日收益数据进行了实证分析，借助BUGS软件，利用Gibbs取样的MCMC方法对模型进行了贝叶斯参数估计，证明了应拒绝对数正态SV模型，而使用非线性SV模型。

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期刊信息
  • 《系统管理学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:上海交通大学
  • 主编：陈宏民
  • 地址：上海市华山路1954号
  • 邮编：200030
  • 邮箱：xtglxb@263.net
  • 电话：021-52301082
  • 国际标准刊号：ISSN：1005-2542
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1977/N
  • 邮发代号:4-743
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:4414