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中文摘要：
本项目研究多变量、长记忆时间序列的波动持续关系及其在金融风险分析上的应用，特别是金融市场动态风险预测和风险规避策略等。内容包括多变量时间序列波动持续研究，协同持续关系的估计和检验，向量CARCH模型和SV模型等的建模问题，风险持续性的市场机制分析徒鹑诜缦蘸统中约捌涔姹懿呗匝芯俊Ｉ鲜隼砺酆头椒ㄔ诰谩⒔鹑诩屏糠治鲋械挠τ谩
结论摘要：
英文主题词Multivariate Time Series；persistence；co-persistence；long term investment tactics
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