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SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究
  • 期刊名称：系统工程
  • 时间：0
  • 页码：20（5）：28－33，2002
  • 语言：中文
  • 相关项目：多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
作者： 于素红|张世英|
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多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
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