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金融市场的相关性分析－－Copula－GARCH模型及其应用
  • 期刊名称：系统工程
  • 时间：0
  • 页码：22（4）：7－13，2004
  • 语言：中文
  • 相关项目：多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
作者： 韦艳华|张世英|
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多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究
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