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中文摘要：
在经典均值一方差模型的基础上，提出了存在交易费用时基于风险价值约束的资产配置模型．给出了该模型的解析算法，对最优解的存在性条件进行分析．针对我国资本市场数据，提出了机构投资资金应用该模型在大类别资产中的最优配置比例．
英文摘要：
On the basis of the classical mean--variance model, the article proposes the asset allocation model with value-at-risk constraint and transaction cost. The paper details the efficient frontier of the model, and analyses the existence conditions of the optimal solutions. In terms of the up-to-date trading data from the Chinese security markets, the optimized allocation for asset classes of investment fund is provided.
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