位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
对投资组合选择的Telser安全-首
  • 期刊名称：《系统工程理论与实践》，25(3), 2005，8—14.
  • 时间：0
  • 相关项目：安全第一准则下连续时间资产组合优化理论与方法研究
作者： 李仲飞*，陈国俊
同期刊论文项目
安全第一准则下连续时间资产组合优化理论与方法研究
期刊论文 56 会议论文 4
同项目期刊论文
一个基于习惯形成的离散时间的资
我国股市波动非对称性和混合分布
带负债的连续时间最优资产组合选
Continuous-Time Optimal Portfo
股市收益和波动性长期记忆的国际
牛、熊市周期和股市间的周期协同
奥运会全寿命周期风险因素及控制
Social choice rules implemente
VaR估计中的模型风险- - - - 检
有摩擦多期证券市场中的无套利资
Optimal Constant-Rebalanced Po
A closed form solution to a Dy
安全第一准则下的动态资产组合选
Optimal Dynamic Portfolio Sele
Computation of Arbitrage In Fr
贷款组合的风险分解模型研究
组合投资与不对称风险：基于VaR
基于相对VaR的资产配置和资本资
The complete characterization
共同基金和无风险资产投资的最优
Computation of Arbitrage in Fi
沪深A、B股市场收益的长期记忆-
当代信贷风险度量模型及评析
贷款组合的破产概率分析
Monotonicity, implementation a
贷款组合中的一个破产模型
不同市场态势下股票市场的非对称
从风险管理视角解析中航油事件
Looking for Arbitrage or Term
基于习惯形成的资产定价模型的稳
代理人制度困境的合同设计
Financial Systems Engineering
Multiperiod optimal investment
股票交易活跃性、流动性与基于信
社会选择规则完全独裁的充要条件
上证股市的弱型有效性及其演进
牛、熊市周期和股市间的周期协同性
中国股市收益和交易量动态引导关系的实证分析
证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理
国有股权、预算软约束与公司价值：基于分量回归方法的经验分析
限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式
股票交易活跃性、流动性与基于信息的交易——对H股的微观结构分析
效用调整参数与连续时间资产定价模型
基于习惯形成的资产定价模型的稳态分析
协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界
社会福利函数的防止策略性操纵研究
奥运会全寿命周期风险因素及控制模式分析
金融工程和风险管理的若干研究进展——“第二届风险管理国际研讨会暨第三届金融系统工程国际学术研讨会”综述
一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型