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贷款组合的破产概率分析
  • 期刊名称：现代管理科学》，2006年06期，5-6，43.
  • 时间：0
  • 分类：F830.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中山大学岭南学院, [2]中山大学金融工程与风险管理研究中心
  • 相关基金：高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金（200267）、新世纪优秀人才支持计划（NCET-04-0798）、国家自然科学基金项目（70471018,70518001）.
  • 相关项目：安全第一准则下连续时间资产组合优化理论与方法研究
作者： 樊婷婷*，李仲飞
关键词： 破产模型, 盈余过程, 信用风险, 贷款组合, 破产概率, 违约风险
中文摘要：

文章针对贷款组合中的违约风险，研究了有限连续时间下贷款组合中的一个破产模型；利用该破产模型，分别推导出单一贷款额结构和多个贷款额结构下的破产概率。结论表明，破产概率在违约概率的基础上进一步描述出金融机构对于违约风险的承受能力情况，是衡量金融机构风险状况的有效指标。

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