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极值分布下联合位置与散度模型的变量选择
  • ISSN号:1005-3085
  • 期刊名称:《工程数学学报》
  • 时间:0
  • 分类:O212.1[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]昆明理工大学理学院,昆明650500, [2]云南大学统计系,昆明650091
  • 相关基金:国家自然科学基金(11126309;11026209);云南省自然科学基金(2009ZC039M;2011FB016;2011FZ044);昆明理工大学博士科研启动基金(2009-024).
中文摘要:

极值分布在地震、洪灾和其它自然灾害的预测中是非常有用的.在许多应用方面,很有必要对散度建模.本文推广经典极值回归模型,研究了联合位置与散度模型,并提出了一种同时对位置模型和散度模型的变量选择方法.同时证明了惩罚极大似然估计具有相合性和oracle性质,通过随机模拟研究了所提出方法的有限样本性质.

英文摘要:

The extreme-value distribution is very useful in predicting the probability that an extreme earthquake, flood or other natural disaster will occur. In many applications, there is a great need to model the dispersion. In this paper, a unified procedure is proposed to simultaneously select signifi- cant variables in joint location and dispersion models which provide a useful extension of the general extreme-value regression model. It is further shown that the presented penalized maximum likelihood estimator enjoys the consistency and the oracle property. Numerical simulation is conducted to exam- ine the finite sample properties of the proposed method.

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期刊信息
  • 《工程数学学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:西安交通大学
  • 主编:李大潜
  • 地址:西宁市咸宁西路28号西安交通大学数学与统计学院
  • 邮编:710049
  • 邮箱:jgsx@mail.xjtu.edu.cn
  • 电话:029-82667877
  • 国际标准刊号:ISSN:1005-3085
  • 国内统一刊号:ISSN:61-1269/O1
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 《中文核心期刊要目总览》核心期刊,《中国科学引文数据库》核心期刊,《中国数学文摘》核心期刊,陕西省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论(网络版),德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:6741