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风险度量方法的改进及其应用研究
  • ISSN号：1003-207X
  • 期刊名称：《中国管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学] C934[经济管理—管理学]
  • 作者机构：[1]哈尔滨工业大学管理学院, [2]哈尔滨商业大学金融学院
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(60979016);高等学校博士点专项基金资助项目(20092302110060);教育部新世纪优秀人才支持项目资助(NCET-080171);黑龙江省社科基金(11B055)
作者： 刘千[1,2], 吴冲[1], 李永立[1]
关键词： 风险度量, 资产定价, 风险厌恶, 行为金融学, 分位数回归
中文摘要：

风险的大小是因人而异的,因为不同的人或机构对于风险的厌恶程度是不同的,但是传统的VaR方法对于风险的衡量时并没有考虑到人的风险厌恶这种主观情绪。本文研究了如何将人的风险厌恶这种主观情感体现在对风险的度量上,完成对传统风险度量方法的改进。在此基础上结合已有的研究股票市场风险的文献,建立条件分位数回归波动率模型,实践了这种改进的风险度量方法,并与已有的研究做了初步的比较。

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期刊信息
  • 《中国管理科学》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国优选法统筹法与经济数学研究会 中科院科技政策与管理科学研究所
  • 主编：蔡晨
  • 地址：北京海淀区中关村北一条15号（北京8712信箱）
  • 邮编：100190
  • 邮箱：zgglkx@casipm.ac.cn
  • 电话：010－62542629
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-207X
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2835/G3
  • 邮发代号:82-50
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:25352