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投资组合在商业银行信贷经营管理中的应用
  • ISSN号：1004-3926
  • 期刊名称：《西南民族大学学报：人文社会科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F830.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西南交通大学经济管理学院, 中国建设银行四川省分行评估评价部
  • 相关基金：国家自然科学基金“投资组合保险与中国股票市场均衡研究”(70771096)阶段性成果
作者： 文忠平, 周圣, 史本山
关键词： 组合投资, 经济资本, 资本配置, 绩效评价, 行业管理
中文摘要：

投资组合理论的精髓在于分散投资可以降低组合风险，实践要义是银行在可接受的风险下寻求收益最大化的有效资产组合。组合技术的实质源于资产间存在相关性，这种相关性将直接影响到银行总体资产的未来价值分布，从而影响其整体经营战略。本文以投资组合理论为基础，从贷款选择、产品定价、资本配置、绩效评价以及行业管理等多个角度探讨了组合投资技术在商业银行信贷经营管理中的本质理念和应用前景，并给出相关建议。

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期刊信息
  • 《西南民族大学学报：人文社会科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家民族事务委员会
  • 主办单位:西南民族大学
  • 主编：曾明
  • 地址：四川省成都市一环路南4段16号
  • 邮编：610041
  • 邮箱：xnmdxuebao@126.com
  • 电话：028-85522071 85522577
  • 国际标准刊号：ISSN：1004-3926
  • 国内统一刊号：ISSN：51-1671/C
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 2010年，荣获“全国高校百强社科期刊”,2012年，荣获“第二届全国民族地区学报名刊”
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:29433