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基于VaR的投资组合保险策略绩效评价研究
  • ISSN号：1003-4625
  • 期刊名称：金融理论与实践
  • 时间：0
  • 页码：53-55
  • 语言：中文
  • 分类：F830.59[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西南交通大学经济管理学院,四川成都630001, [2]中北大学人文社会科学学院,山西太原030051, [3]中国人民银行南阳市中心支行,河南南阳473054
  • 相关基金：本文受国家自然科学基金资助,项目编号：70771096.
  • 相关项目：投资组合保险与中国股票市场均衡研究
作者： 刘鹏|杨华峰|史本山|
关键词： 投资组合保险, 风险价值, SHARP, 比率, MonteCarlo模拟
中文摘要：

本文用引入VaR作为投资组合保险策略绩效评价指标,分析CPPI策略、TIPP策略、OBPI策略的绩效,并与CM策略和B＆H策略进行比较。发现基于VaR的绩效评价与基于SHARP比率的绩效评价相悖。

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期刊信息
  • 《金融理论与实践》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行郑州中心支行
  • 主办单位:中国人民银行郑州中心支行 河南省金融学会
  • 主编：崔晓英
  • 地址：河南省郑州市郑东新区商务外环21号
  • 邮编：450018
  • 邮箱：jrls@chinajournal.net.cn
  • 电话：0371-69089212
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-4625
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1078/F
  • 邮发代号:36-160
  • 获奖情况:
  • 六度入选全国货币／银行·金融／保险类中文核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,《CAJ·CD规范》执行优秀期刊,人民银行系统优秀期刊,河南省二十佳期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:14235