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基于展望理论的投资组合保险均衡研究
  • ISSN号：1007-5097
  • 期刊名称：《华东经济管理》
  • 时间：0
  • 分类：F813[经济管理—财政学]
  • 作者机构：[1]西南交通大学经济管理学院,成都610031, [2]郑州大学商学院,郑州450011
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（批准号：70771096）
作者： 刘鹏[1], 张秀丽[2], 史本山[1]
关键词： 投资组合保险策略, 波动聚集性, BLOCK, BOOTSTRAP, 绩效
中文摘要：

本文采用不固定区组长度的Block Bootstrap数据挖掘技术，以上证180作为风险资产进行抽样，对投资组合保险策略进行仿真。从一般意义上揭示了上证180作为风险资产的投资组合保险策略CPPI、TIPP和OBPI的绩效，并与B＆H和CM策略对比，实证结果表明：由于我国证券市场趋势明显，在不考虑交易成本情况下，投资组合保险策略的绩效均好于投资组合B＆H和CM策略，而且，OBPI的表现要比CPPI更好。

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期刊信息
  • 《华东经济管理》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:安徽经济管理学院
  • 主办单位:安徽经济管理学院
  • 主编：袁维海
  • 地址：安徽省合肥市望江东路115号
  • 邮编：230059
  • 邮箱：hdjj@chinajournal.net.cn
  • 电话：0551-63425621 63426741
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-5097
  • 国内统一刊号：ISSN：34-1014/F
  • 邮发代号:26-65
  • 获奖情况:
  • 1992年被北京大学图书馆列入“中国经济类核心期刊”,1994年被台湾作为大陆重点期刊收录入《中文期刊指南》,1999年获安徽高等文科学报一等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:20466