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在NBCC模型中相关性对破产概率的影响
  • ISSN号:1005-3085
  • 期刊名称:《工程数学学报》
  • 时间:0
  • 分类:O211.67[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]中国建设银行天津市分行,天津300203, [2]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075
  • 相关基金:国家自然科学基金(10371133).
中文摘要:

本文在NBCC模型(Negative binomial model with common component)中,考虑两个类的风险模型,讨论类之间的相关性对保费计算的影响,然后引进独立和相关两个风险过程,通过比较Lundberg指数的大小,反映出相关性对破产概率的影响。

英文摘要:

For the NBCC model, the risk processes with two classes of business are considered. The impact of the dependence on calculation of the premium is studied. Then the ruin probabilities of independence model and dependence model are compared by comparing the Lundberg exponents for them.

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期刊信息
  • 《工程数学学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:西安交通大学
  • 主编:李大潜
  • 地址:西宁市咸宁西路28号西安交通大学数学与统计学院
  • 邮编:710049
  • 邮箱:jgsx@mail.xjtu.edu.cn
  • 电话:029-82667877
  • 国际标准刊号:ISSN:1005-3085
  • 国内统一刊号:ISSN:61-1269/O1
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 《中文核心期刊要目总览》核心期刊,《中国科学引文数据库》核心期刊,《中国数学文摘》核心期刊,陕西省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论(网络版),德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:6741