位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于贝叶斯对数正态模型的非寿险一年期准备金风险度量
  • ISSN号：1003-207X
  • 期刊名称：《中国管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F842.0[经济管理—保险]
  • 作者机构：天津财经大学统计学系
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(71171139;71371138;71401069);天津财经大学研究生科研资助计划(2014TCB03)
作者： 刘乐平, 高磊, 王洋
关键词： SOLVENCY, II, 一年期准备金风险, 赔付进展结果, 贝叶斯对数正态模型, 随机模拟
中文摘要：

本文讨论Solvency II框架下非寿险一年期准备金风险的度量问题。构建贝叶斯对数正态模型,采用随机模拟方法获得赔付进展结果的预测分布,并通过预测分布的统计特征值对一年期准备金风险进行度量。基于真实非寿险业务数据的实证结果表明,由于赔付进展结果的预测分布包含了比预测均方误差更为丰富的信息,所以基于赔付进展结果预测分布的一年期准备金风险度量更加精确和有效。本文的研究不仅丰富了一年期准备金风险的度量方法,而且可为中国第二代偿付能力监管制度体系建设提供量化理论支撑。

同期刊论文项目
多重风险相依情形下的最优保险问题研究
期刊论文 10
Solvency II 框架下非寿险准备金风险度量与控制研究
期刊论文 20 会议论文 5 著作 2
逆周期资本监管框架下考虑跳跃行为的信用风险度量研究
期刊论文 6
同项目期刊论文
贝叶斯方法在信用风险度量中的应用研究综述
引入杠杆率限制能遏制商业银行监管资本套利吗
保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析
资本压力、股权结构与商业银行监管资本套利:基于1994-2011年我国商业银行混合截面数据
跨国保险集团监管资本套利下保单持有人福利保护问题——基于福利经济学视角
贝叶斯身世之谜——写在贝叶斯定理发表250周年之际
Optimal Reinsurance Under VaR and CTE Risk Measures When Ceded Loss Function is Concave
基于同单调理论的IBNR准备金估计的随机界
链梯法中进展因子估计的数学规划法
P2P网络借贷监管的国际经验及对我国的借鉴
我国P2P网络借贷的风险与监管研究
影子银行信用创造及对货币政策的影响
残差相关条件下非寿险准备金风险分析
残差相关条件下非寿险准备金风险分析
Solvency Ⅱ框架下非寿险一年期准备金风险的度量
贝叶斯身世之谜——写在贝叶斯定理发表250周年之际
基于同单调理论的IBNR准备金估计的随机界
链梯法中进展因子估计的数学规划法
损失模拟模型的模拟与检验
残差相关条件下非寿险准备金风险分析
Solvency Ⅱ框架下非寿险一年期准备金风险的度量
车险费率厘定的索赔概率预测模型及其比较分析
收入流动性与收入差距
城市轨道交通客流量预测的信度模型及其应用
残差相关条件下非寿险准备金风险分析
Solvency Ⅱ框架下非寿险一年期准备金风险的度量
我国债券市场时变财富效应研究——基于TVP-SV-VAR模型的一个经验分析
Optimal reinsurance with concave ceded loss function under VaR and CTE risk measures
基于辅助粒子滤波的DSGE模型识别方法及应用
基于单整相依测度的非线性协整检验方法
Optimal insurance under multiple sources of risk with positive dependence
新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利研究
MCMC方法的发展与现代贝叶斯的复兴——纪念贝叶斯定理发现250周年
期刊信息
  • 《中国管理科学》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国优选法统筹法与经济数学研究会 中科院科技政策与管理科学研究所
  • 主编：蔡晨
  • 地址：北京海淀区中关村北一条15号（北京8712信箱）
  • 邮编：100190
  • 邮箱：zgglkx@casipm.ac.cn
  • 电话：010－62542629
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-207X
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2835/G3
  • 邮发代号:82-50
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:25352