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基于同单调理论的IBNR准备金估计的随机界
  • ISSN号:1000-0984
  • 期刊名称:数学的实践与认识
  • 时间:2015
  • 页码:60-67
  • 分类:O212.1[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]天津商业大学理学院,天津300134, [2]天津财经大学统计系,天津300222
  • 相关基金:国家自然科学基金(71371138,71171139);全国统计科学研究计划项目(2012LY107);天津市高等学校科技发展基金计划项目(20121004)
  • 相关项目:Solvency II 框架下非寿险准备金风险度量与控制研究
中文摘要:

在对IBNR准备金估计的随机模型存在的不足进行分析的基础上,对采用二阶段广义线性模型得到的各单元IBNR准备金估计和的分布问题进行讨论.在考虑折现因子的基础上,采用同单调理论,得到各单元准备金估计的和在凸序意义下的随机界,并通过一个实例对所述方法进行验证.

英文摘要:

The drawbacks of stochastic models which have been used in IBNR claims reserve are discussed briefly. The distribution of the sum of cells in lower triangle which have been estimated by using two-stage generalized linear models is discussed. Stochastic bounds for the sum of cells are obtained by using comonotonicity theory while the discount factors are involved. An example is showed to illustrate the method.

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期刊信息
  • 《数学的实践与认识》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编:林群
  • 地址:北京大学数学科学学院
  • 邮编:100871
  • 邮箱:bjmath@math.pku.edu.cn
  • 电话:010-62759981
  • 国际标准刊号:ISSN:1000-0984
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2018/O1
  • 邮发代号:2-809
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论(网络版),德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:22973