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残差相关条件下非寿险准备金风险分析
  • ISSN号：1002-4565
  • 期刊名称：《统计研究》
  • 时间：0
  • 分类：O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：天津财经大学统计系, 南昌大学公共管理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金“Solvency Ⅱ框架下非寿险准备金风险度量与控制研究”(71171139)、“多重风险相依情形下的最优保险问题研究”(71371138)、“Basel Ⅲ框架下商业银行监管资本套利识别研究”(71303169)、“逆周期资本监管框架下考虑跳跃行为的信用风险度量研究”(71401069);研究生科研资助计划(2014TCB03)的资助
作者： 刘乐平, 高磊, 丁东洋
关键词： 非寿险准备金风险, 残差相关性, FDR, 两阶段分区域Bootstrap方法
中文摘要：

本文研究Solvency II框架下非寿险准备金风险的度量与控制问题。针对精算实务中赔付数据残差三角形不满足独立性假设情形,首先基于多重假设检验理论与错误发现率(FDR)控制过程,对残差三角形是否具有相关性进行识别和检验;然后提出两阶段分区域Bootstrap方法,模拟获得未决赔款的预测分布,分析残差相关性对准备金风险波动的影响;最后,保险公司真实索赔数据的实证结果表明:消除残差三角形相关性的影响,可以增强准备金估计的稳健性,从而有效提高准备金风险度量的准确性。

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期刊信息
  • 《统计研究》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家统计局
  • 主办单位:中国统计学会
  • 主编：万东华
  • 地址：北京西城区月坛南街75号
  • 邮编：100826
  • 邮箱：tjyj@gj.stats.cn
  • 电话：010-68783985
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-4565
  • 国内统一刊号：ISSN：11-1302/C
  • 邮发代号:82-14
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:32248