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资本压力、股权结构与商业银行监管资本套利:基于1994-2011年我国商业银行混合截面数据
  • ISSN号：1003-1952
  • 期刊名称：管理评论
  • 时间：2014.10
  • 页码：56-63
  • 分类：F832.33[经济管理—金融学] F832.51[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]天津财经大学经济学院
  • 相关基金：国家自然科学基金青年项目(71303169);国家自然科学基金面上项目(71171139);国家社会科学基金青年项目(13CJY123);教育部人文社会科学研究青年基金项目(13YJC790120)
  • 相关项目：Solvency II 框架下非寿险准备金风险度量与控制研究
作者： 沈庆劼|
关键词： 监管资本套利, 资本充足率, 股权结构, 风险加权资本
中文摘要：

监管资本套利产生于Basel协议资本监管框架的缺陷,源于经济资本与监管资本的不一致性,对金融稳定产生了重大影响,是Basel委员会不断修正Basel协议的主要原因。但现有文献对监管资本套利问题的定量研究依然有限,尚不足以揭示客观事实。本文检验了影响商业银行监管资本套利程度的主要因素,研究结果表明:第一,监管部门规定的达标要求与商业银行资本充足率之差与其监管资本套利程度正相关,说明资本压力越大套利程度越高;第二,商业银行股权结构中具有中央背景的国有股权所占比例与监管资本套利程度负相关,说明所有者与监管者的博弈性越强套利程度越高。本文将回归模型运用于监管资本套利程度的估计,具有一定创新性。

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期刊信息
  • 《管理评论》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院大学
  • 主编：吕本富
  • 地址：北京市中关村东路80号7号楼112室中国科学院大学经济与管理学院
  • 邮编：100190
  • 邮箱：mreview@gucas.ac.cn
  • 电话：010-82680674
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-1952
  • 国内统一刊号：ISSN：11-5057/F
  • 邮发代号:82-395
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:15896