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利率期限结构风险因素下的债券组合策略
  • ISSN号：1008-4339
  • 期刊名称：《天津大学学报：社会科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]天津大学管理与经济学部,天津300072, [2]渤海证券股份有限公司,天津300381
  • 相关基金：基金项目：国家自然科学基金资助项目（71271146）;教育部长江学者和创新团队发展计划基金资助项目（IRT1028）.
作者： 王春峰[1], 张驰[1], 房振明[2]
关键词： 利率结构, 系统性风险, 赫尔米特插值, 债券组合, structure of interest rates, systemic risk, Hermite interpolation, bond portfolio
中文摘要：

研究了中国债券市场利率结构风险,结合中国债券市场的特点,利用赫尔米特插值法建立利率期限结构风险模型,量化了风险因素,并以此得到了债券组合管理的策略与风险对冲的原则。结合中国债券市场的实际数据进行实证分析,检验了模型的有效性,得到了比较满意的结果。

英文摘要：

This paper studies the term structure of interest rate risk of China＇s bond market. Considering the characteristics of China＇s bond＇s market, we establish the term structure of interest rates risk model. Finally, empirical analysis is studied by using the actual data of the bond market. The result is satisfactory.

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期刊信息
  • 《天津大学学报：社会科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:天津大学
  • 主编：龚克
  • 地址：天津市南开区卫津路92号天津大学第19教学桉东配楼
  • 邮编：300072
  • 邮箱：tdsk@tju.edu.cn
  • 电话：022-227892191
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-4339
  • 国内统一刊号：ISSN：12-1290/C
  • 邮发代号:6-127
  • 获奖情况:
  • 全国社科核心期刊,全国优秀社科学报,中国首届《CAJ-CD规范》执行优秀期刊,全国理工科院校社科优秀期刊,《中国核心期刊（遴选）数据库》来源期刊,天津市一级期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2011版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:5413