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非预期广义信息到达与流动性动态行为研究
  • ISSN号：1674-8425
  • 期刊名称：《重庆理工大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9F224
  • 作者机构：[1]天津大学管理与经济学部金融工程研究中心
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(71271146);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028)
作者： 王春峰[1], 余思婧[1], 房振明[1], 孙端[1]
关键词： 非预期广义信息, 日内跳跃, 流动性动态行为, 回复特性
中文摘要：

在将信息定义拓展到更广泛内涵的基础上,结合日内跳跃识别方法,研究非预期广义信息冲击前后流动性的动态行为,深入分析信息的发生时间对流动性回复特性的影响。研究结果表明:信息到达能引起流动性多个维度的变化,且各维度反应程度和回复特性不同;信息的方向和非预期程度是影响流动性动态行为的重要因素;另外,中国市场开盘、午间休盘这两个特殊信号也将改变流动性日内回复的路径。

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期刊信息
  • 《重庆理工大学学报：自然科学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:重庆市教育委员会
  • 主办单位:重庆理工大学
  • 主编：李志雄
  • 地址：重庆市巴南区红光大道69号
  • 邮编：400054
  • 邮箱：xb@cqut.edu.cn
  • 电话：023-68667255
  • 国际标准刊号：ISSN：1674-8425
  • 国内统一刊号：ISSN：50-1205/T
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 连续3次获：重庆市一级期刊“称号,2011年入选”RCCSE中国核心学术期刊“
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊
  • 被引量:3795