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投资组合的动态VaR度量及实证分析
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学] F830.59[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]天津科技大学
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（70471051）;天津市高等学校人文社科研究项目（20042117）
作者： 侯宝同[1], 杜子平[1]
关键词： VaR, 实证分析, 投资组合, 蒙特卡罗模拟法, 市场风险管理, 金融资产, 协方差, 历史模拟法
中文摘要：

一、引言 VaR（Value at Risk）自从面世以来已经成为金融市场风险管理最重要的方法。对于VaR的计算．最基本的、最常用的方法有三种：历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和方差-协方差方法．在方差-协方差方法中．最根本的就是计算出金融资产的方差或协力差。用方差-协方差方法计算VaR的公式为。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658