不对称信息下含信用风险的投资优化问题-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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不对称信息下含信用风险的投资优化问题

项目名称：不对称信息下含信用风险的投资优化问题
项目类别：青年科学基金项目
批准号：11201010
申请代码：A011402
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2013-01-01-2015-12-31

项目负责人：焦莹
依托单位：北京大学
批准年度：2012

中文摘要：

不对称信息风险是金融学中的重要研究课题．本项目属于金融数学中动态量化研究的领域，目标是研究不同信息流下投资组合动态优化的一些现象和规律，特别是在投资组合中含有带信用风险的资产的情形下考察掌握不同层次信息的投资者的投资行为与策略之间的差异．在目前欧债危机的背景下，这样的研究具有重要的理论和实际意义．从数学上来讲，涉及随机控制论，信息流扩张理论，随机分析等等．本项目的理念是紧密结合理论研究与实际需求，为金融实践中不对称信息风险的管理提供有力的理论支持．

中文主题词：金融数学；随机控制；不对称信息；信用风险；信息流扩张

结论摘要：

英文主题词financial mathematics；stochastic control；asymmetric information；credit risk；enlargement of filtration

成果综合统计