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中国证券投资基金绩效评估与风险控制
  • 项目名称：中国证券投资基金绩效评估与风险控制
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：70073017
  • 申请代码：G030202
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：2001-01-01-2003-12-01
  • 项目负责人：杨朝军
  • 负责人职称：教授
  • 依托单位：上海交通大学
  • 批准年度：2000
中文摘要：

发展证券投资基金是我国深化金融改革、促进证券市场健康成长的重要政策。投资基金正逐渐成为市场的投资主体，其运作风险也将对证券市场的整体风险和安全运行产生日益巨大的影响。本课题研究集中在两个方面设计基金组合管理绩效评估体系和投资经理评估模型；以风险预警系统、金融分析系统和风险价值系统为核心设计风险综合控制与管理系统。

中文主题词： 风险/风格调整绩效；择时/择股能力；流动性风险；投资策略；
结论摘要：

英文主题词Risk-adjusted/Style-adjusted Performance; Selection/Timing Ability; Liquidity Risk;investment strategy,

成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 28
  • 3
  • 0
  • 0
  • 1
期刊论文
有效市场假设及其对投资者的启示
EVA：一种新的业绩评估方法
上海股票市场资本资产定价的横截面研究
如果新股不涨不跌指数是否会失真？
投资基金的交易行为与价格影响
金融资产收益率分布的统计特征
美国开放式基金设计及发展的借鉴
未来十年中国证券投资基金九大发展趋势预测
风险价值系统计算方法及其有效性分析
投资基金评估技术的发展与探讨
债券风险分析的布朗桥运动模型
揭开定量投资的神秘面纱
微观结构,报价深度与非对称信息：对上海股市日内流动性模式的一个解释
流动性、交易活动与买卖价差
九十年代美国共同基金的发展动因分析
基于CAPM的股市羊群行为研究
资产管理中报酬设计的困惑和设计
微观结构、流动性与买卖价差
投资者总是风险厌恶吗？
国债价格行为的布朗桥运动模型与久期方法比较
基于模糊神经网络和R/S分析的股票市场多步预测
股价趋势、交易决策与投资者行为
证券投资基金羊群行为及其股价影响
不完全金融市场中基于最优对冲的衍生资产定价
投资风格指数的应用
前景理论及其对证券市场投资者的启示
成长型股票价值及股利支付路径之最优化模型
中国证券市场日内流动性实证研究
会议论文
Pricing and Application Analysis of Satisfied Performance Option
Computerized profitunity approach based on fuzzy neural networks to shanghai stock market
Short term forecasting of stock market based on R/S analysis and fuzzy neural networks
著作
《 搏击基金 》
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