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A QUANTITATIVE MODEL FOR INTRADAY STOCK PRICE CHANGES BASED ON ORDER FLOWS
  • ISSN号：1009-6124
  • 期刊名称：Journal of Systems Science and Complexity
  • 时间：2014.2
  • 页码：208-224
  • 分类：F832.6[经济管理—金融学] F832.2[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]哈尔滨工业大学管理学院,哈尔滨150001
  • 相关基金：基金项目：国家自然科学基金项目（71173060）.
  • 相关项目：多市场间金融危机传染的非线性动力学研究
作者： Li Meng|Hui Xiaofeng|Endo, Misao|Kishimoto, Kazuo|
关键词： 外汇指令流, 微观市场结构, 人民币汇率
中文摘要：

传统的汇率决定理论注重考察宏观基本面经济因素对汇率波动的影响。实践表明，它在探讨汇率长期变动趋势方面是有效的，但是对汇率的短期波动的原因则不能有效地解释。基于外汇市场微观结构的视角，结合宏观经济变量，建立人民币短期汇率形成模型，深入探讨汇率短期波动的成因，并进一步考察中央银行对汇率形成的干预程度。

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期刊信息
  • 《系统科学与复杂性学报：英文版》
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院系统科学研究所
  • 主编：
  • 地址：北京东黄城根北街16号
  • 邮编：100080
  • 邮箱：
  • 电话：010-62541831 62541834
  • 国际标准刊号：ISSN：1009-6124
  • 国内统一刊号：ISSN：11-4543/O1
  • 邮发代号:82-545
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国科学引文索引（扩展库）,英国科学文摘数据库
  • 被引量:125