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基于CVaR约束的多产品订货风险决策模型
  • ISSN号:1003-207X
  • 期刊名称:《中国管理科学》
  • 时间:0
  • 分类:F273.7[经济管理—企业管理;经济管理—国民经济]
  • 作者机构:[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京100083, [2]中南大学商学院,长沙410083
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(70372011);高校博士点专项科研基金(20030006009).
中文摘要:

过去随机环境下多产品订货往往以期望值作为唯一决策准则,没有将风险控制纳入决策范畴,与实际决策过程不相符合。为给具有不同风险偏好的决策者提供合适的决策分析工具,文章在分析投资组合和产品组合存在某种相似性的基础上,借鉴金融工程领域广泛应用的条件风险值方法,建立多产品最优订货决策模型,并对模型进行了检验,发现它完全符合决策者的直觉要求。而且,由于所建的模型最终可以表示为一个线性规划问题,因此即使是大规模的产品组合问题也可以借助工具软件求解。

英文摘要:

Multi - products ordering decision is often made conventionally, lacking of putting the risk under control, by the expected cost reduction or the expected profit improvement under the stochastic environment, which didn't conform to the real decision - making process. Based on analyzing some similar characteristics between portfolio and product combination, the paper proposed an optimal ordering model for multi - products with conditional value-at-risk(CVaR) which is used popularly in the field of financial engineering. The model is then tested by simulative data, the outcome of which follows four fundamental rules for profit - risk decision - making completely. Moreover the model can be formulated as a linear programming problem which is solved by the technique software easily.

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期刊信息
  • 《中国管理科学》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国优选法统筹法与经济数学研究会 中科院科技政策与管理科学研究所
  • 主编:蔡晨
  • 地址:北京海淀区中关村北一条15号(北京8712信箱)
  • 邮编:100190
  • 邮箱:zgglkx@casipm.ac.cn
  • 电话:010-62542629
  • 国际标准刊号:ISSN:1003-207X
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2835/G3
  • 邮发代号:82-50
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:25352