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基于主体的计算金融学综述
  • ISSN号:1001-5965
  • 期刊名称:《北京航空航天大学学报》
  • 时间:0
  • 分类:F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京100083
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(70372011).
中文摘要:

基于主体的计算金融学将金融市场看作是复杂适应系统,采用基于主体的方法“自底向上”地对个体投资者微观的相互作用导致市场宏观特性的涌现过程进行建模,并利用计算机进行仿真,以从根源上探究金融市场的复杂动力学原理。这一新的研究范式,不但可以包容已有的金融学理论,而且还可以产生更接近真实的仿真结果。论文介绍了其发展背景、研究思路、研究内容、当前研究的不足及未来的发展方向等。

英文摘要:

In agent-based computational finance (ACF), finance market is treated as a complex adaptive system and agent-based approach is used to bottom-up model the process where the micro interactions between individuals lead to macro features of market. The agent-based computational model is simulated on the computer to probe into the complex dynamics of finance market by the roots. As a new study pattern, ACF not only contains the traditional finance theories, but its simulation results show statistic features similar to actual time series. This paper introduces ACF's background, research course, current state and possible trends in the future.

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期刊信息
  • 《北京航空航天大学学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:
  • 主办单位:北京航空航天大学
  • 主编:赵沁平
  • 地址:北京市海淀区学院路37号
  • 邮编:100083
  • 邮箱:JBUAA@buaa.edu.cn
  • 电话:010-82315594 82338922
  • 国际标准刊号:ISSN:1001-5965
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2625/V
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  • 获奖情况:
  • 第二届全国优秀科技期刊评比三等奖,全国优秀高等学校自然科学学报及教育部优秀科技期...
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘(网络版),荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:19939