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基于主体的非均衡人工股市计算模型
  • ISSN号:1671-4628
  • 期刊名称:北京化工大学学报(自然科学版)
  • 时间:0
  • 页码:99-104
  • 语言:中文
  • 分类:F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京100083
  • 相关基金:基金项目:国家自然科学基金(70372011);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200466)
  • 相关项目:ABM有效性检验的关键技术研究
中文摘要:

对SFI系列基于主体的人工股市计算模型进行了改进,改变了资产定价机制,剔除了均衡定价方法,在学习分类器系统中引入了模糊处理环节,并改变了主体的学习方式,使得人工市场中同时包含具有不同学习速度的主体。基于此构建的新人工股市仿真模型的运行结果具有真实股市数据的形式化特征,通过比较不同学习速度的主体以及零智能主体的表现,发现人工股市计算模型中学习对于主体的财富有决定性作用.学习速度也会影响主体的表现,而且学习存在一个限度问题,过多的累积学习次数反而会削弱主体聚集财富的能力,这在基于主体的人工市场的构建中是一个值得重点关注的方面。

英文摘要:

This paper describes a modification of the artificial stock market models (ASMs) of the Santa Fe Institute (SFI) involving replacement of the equilibrium pricing model with the Walrasian equation, application of fuzzy theory to the learning classifier system (LCS), and changing the mechanism of the performing genetic algorithm (GA) to allow agents with different learning speeds to coexist in the same market. The modified ASM yields simulation time series with stylized empirical properties, which shows that the new LCS can operate effective decision-making and learning. By comparing the wealth level of different agents (including zero intelligence agents), we find that whether an agent undertakes learning or not, and how fast they perform learning both have a decisive effect on their wealth. Furthermore if there is not a limitation on learning in an artificial stock market, which leads to redundant learning by an agent, this leads to a deterioration in their performance.

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期刊信息
  • 《北京化工大学学报:自然科学版》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:北京化工大学
  • 主编:刘振宇
  • 地址:北京市北三环东路15号
  • 邮编:100029
  • 邮箱:bhxbzr@126.com
  • 电话:010-64434926
  • 国际标准刊号:ISSN:1671-4628
  • 国内统一刊号:ISSN:11-4755/TQ
  • 邮发代号:82-657
  • 获奖情况:
  • 1999年教育部优秀科技期刊二等奖,1997年第二届全国科技期刊评比三等奖,1995年全国重点高校自然科学学报二等奖,中国期刊方阵“双效”期刊,首届高校优秀科技期刊,全国石化行业优秀期刊一等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘(网络版),荷兰文摘与引文数据库,美国剑桥科学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:9420