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投资者情绪指数的构建研究——基于偏最小二乘法
  • ISSN号：1003-4625
  • 期刊名称：《金融理论与实践》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]东北财经大学应用金融研究中心,辽宁大连116025, [2]中国证券监督管理委员会大连监管局,辽宁大连116000
  • 相关基金：本文为国家自然科学基金项目“基于投资者结构和行为的资产定价理论与经验研究”（项目批准号：71171036）.
作者： 王镇[1], 郝刚[1,2]
关键词： 投资者情绪, 偏最小二乘法, 行为金融
中文摘要：

投资者情绪的测度问题一直是行为金融学研究的重点也是难点之一。目前，较为流行的投资者情绪测度方法是采用主成分分析法选取单个指标来构建投资者情绪综合指数，但由于主成分分析法存在的弊端，可能导致其构建的综合指数精度不高。基于此，研究采用偏最小二乘法（PLS）来重新构建投资者情绪综合指数，并与主成分分析法构建的综合指数进行比较，结果发现采用PLS法构建的投资者情绪指数的效果要优于主成分分析法构建的投资者情绪指数。

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期刊信息
  • 《金融理论与实践》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行郑州中心支行
  • 主办单位:中国人民银行郑州中心支行 河南省金融学会
  • 主编：崔晓英
  • 地址：河南省郑州市郑东新区商务外环21号
  • 邮编：450018
  • 邮箱：jrls@chinajournal.net.cn
  • 电话：0371-69089212
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-4625
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1078/F
  • 邮发代号:36-160
  • 获奖情况:
  • 六度入选全国货币／银行·金融／保险类中文核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,《CAJ·CD规范》执行优秀期刊,人民银行系统优秀期刊,河南省二十佳期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:14235