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中国期货市场各板块间风险传导效应研究
  • ISSN号：1002-8390
  • 期刊名称：经济学动态
  • 时间：2014.11.18
  • 页码：70-77
  • 分类：F822.0[经济管理—财政学]
  • 作者机构：[1]东北财经大学,116025
  • 相关基金：本文得到国家自然科学基金（71471031;71171036;71072140）、国家社会科学基金重大项目（12＆ZD067）、国家社会科学基金重点项目（14AZD089）的资助.感谢匿名审稿人的意见,当然文中错误由作者负责.
  • 相关项目：基于投资者结构和行为的资产定价理论与经验研究
作者： 史永东|王谨乐|
关键词： 已实现波动, 商品板块, 风险传导, VAR—RV模型
中文摘要：

本文基于中国期货市场所有期货品种的高频数据，考察了我国期货市场各板块间的风险传导效应。研究结果表明：（1）农产品板块对工业品板块存在单向风险传导；（2）农产品二级板块间不存在显著的风险传导效应；（3）工业品二级板块间的风险存在不同程度的相互传导关系；（4）个别板块的波动显现出一定程度的“周内效应”。

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期刊信息
  • 《经济学动态》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国社会科学院
  • 主办单位:中国社会科学院经济研究所
  • 主编：杨春学
  • 地址：北京阜外月坛北小街2号
  • 邮编：100836
  • 邮箱：jjxdt-jjs@cass.org.cn
  • 电话：010-68051607
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-8390
  • 国内统一刊号：ISSN：11-1057/F
  • 邮发代号:82-490
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:27009