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组合信用衍生品定价理论综述
  • ISSN号：1002-8390
  • 期刊名称：经济学动态
  • 时间：2011.12.12
  • 页码：120-124
  • 分类：F832.4[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]东北财经大学金融学院,116025, [2]大连商品交易所,116023
  • 相关基金：本文得到国家自然科学基金（70871019;71072140;71171036）;教育部人文社科青年基金项目（09YIC630022）;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（2009JJD790004）;国家留学基金项目（教外留[2010]1174号）.
  • 相关项目：基于制度环境的隐性终极控制权、投资者保护与公司绩效研究
作者： 李竹薇|史永东|武军伟|
关键词： 组合信用衍生品, 定价模型, 完全市场, 不完全市场
中文摘要：

信用衍生产品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。2007年以来，全面爆发的金融危机给cDO为代表的组合信用衍生品以沉重的打击，连锁的违约集聚现象使现有的组合信用衍生品定价模型几乎失效，因此，如何对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。本文首先从定价模型对市场的假设出发，将组合信用衍生品的定价模型划分为“完全市场下定价模型”和“不完全市场下定价模型”，其次，对两类模型目前的研究状况及其失效原因进行了梳理，给出了相应的评述，最后，指出了组合衍生品定价模型未来可能的发展方向。

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期刊信息
  • 《经济学动态》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国社会科学院
  • 主办单位:中国社会科学院经济研究所
  • 主编：杨春学
  • 地址：北京阜外月坛北小街2号
  • 邮编：100836
  • 邮箱：jjxdt-jjs@cass.org.cn
  • 电话：010-68051607
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-8390
  • 国内统一刊号：ISSN：11-1057/F
  • 邮发代号:82-490
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:27009