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关于保障性商品房贷款人提前还款行为的研究
  • ISSN号：1004-972X
  • 期刊名称：经济问题
  • 时间：2012.3.3
  • 页码：117-120
  • 分类：F842.4[经济管理—保险]
  • 作者机构：[1]天津科技大学经济与管理学院,天津300222
  • 相关基金：国家自然科学基金项目(71071111)
  • 相关项目：时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究
作者： 杜子平|杨婷|张勇|
关键词： pairCopula, CVAR, 蒙特卡洛, 保险, 投资组合
中文摘要：

本文基于pair_Copula_CVaR模型对保险投资组合进行优化。选用977个交易日的上证指数、上证国债指数、上证基金指数和SHIBOR为样本数据,采用GARCH模型对单个资产建模,运用pair_Copula模型估计投资组合的联合分布,并通过Monte Carlo方法得到投资组合未来收益的多个可能情景,求得组合VaR和CVaR,得到使CVaR最小时的投资比例。实证研究表明,为了使风险值最小,保险资金可以将大部分的资金投资到风险较小的银行存款和国债中,适当地投资到风险较大的股票和基金中。通过理论最优比例结合实际情况可动态调整保险投资的结构,有利于保险资产的合理配置和保险资金的高效利用。

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期刊信息
  • 《经济问题》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:山西省社会科学院
  • 主办单位:山西省社会科学院
  • 主编：韩克勇
  • 地址：太原市并州南路116号
  • 邮编：030006
  • 邮箱：jjwts@163.com
  • 电话：0351-5691859
  • 国际标准刊号：ISSN：1004-972X
  • 国内统一刊号：ISSN：14-1058/F
  • 邮发代号:22-60
  • 获奖情况:
  • 连续三次被评为全国中文核心期刊,连续两次被评为中国人文社会科学核心期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:23911