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基于Copula理论的相关性测度
  • ISSN号：0253-2395
  • 期刊名称：《山西大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：O211.3[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]华中科技大学数学与统计学院,湖北武汉430074
  • 相关基金：国家自然科学基金（10301011）
作者： 吴娟[1], 刘次华[1], 邱小霞[1]
关键词： Kendall’s, τ, Spearman’s, ρ, Copula, 相关性, Kendall ＇ s τ, Spearman ＇s ρ, Copula , dependence
中文摘要：

文章研究了随机变量的相关性测度Kendall’sτ与Spearman’sρ之间的关系.利用Copula方法，得到了两者的比值ρ/τ变化的不等式.针对一类Copula参数族，证明了比值的极限值是3/2.

英文摘要：

The relationship between Kendall＇s τ and Spearman＇s ρ is studied which are the dependence measures of random variables. The inequalities about the changes of their ratio ρ/τ are verified by using copula method. For a class of copulas with parameter , the limit of ratio is proved to be 3/2.

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期刊信息
  • 《山西大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:山西省教育厅
  • 主办单位:山西大学
  • 主编：杨斌盛
  • 地址：太原市坞城路92号
  • 邮编：030006
  • 邮箱：xbbjb@sxu.edu.cn
  • 电话：0351-7010455
  • 国际标准刊号：ISSN：0253-2395
  • 国内统一刊号：ISSN：14-1105/N
  • 邮发代号:22-42
  • 获奖情况:
  • 边疆七年获山西省一级期刊荣誉（1993-1999）
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:5651