位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Optimal New Business for Insurer to Minimize the Ruin Probability under Interest Force
  • ISSN号：1005-1031
  • 期刊名称：《高校应用数学学报：英文版（B辑）》
  • 时间：0
  • 分类：F840.3[经济管理—保险]
  • 作者机构：[1]Department of Mathematics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China, [2]School of Statistics, Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, China
  • 相关基金：The National Natural Science Foundations of China （No. 10301011 and No. 70271069）
作者： 聂高琴[1,2], 刘次华[1], 徐立霞[1]
关键词： 保险组织, 利益集团, 破产概率, 投资, New business, Ruin probability, Interest force, Hamilton-Jacobi-Bellman equation
中文摘要：

NIE Gao-qin （1979-）, lecturer, PhD. Her researches of interest are in stochastic processes and insurance mathematics . Corresponding author. Tel. ： ＋ 86-13810680161 ; E-mail： ngqhust @ 126. com

同期刊论文项目
Riemann轨道空间上的Malliavin分析
期刊论文 42 会议论文 1
复杂系统的自动机网络方法及其在数字流域中的应用研究
期刊论文 50 会议论文 11
同项目期刊论文
Homeomorphic flows for multi-
Relatively compact families of
Metric entropies of sets in ab
Successive approximations of i
Supports of Measure Solutions
Stochastic heat equations with
Continuity Modulus of stochast
A note on the gradient of heat
-gradient estimates of symmetr
Variational Approximation of F
-Theory of semi-linear SPDEs o
Non-Lipschitz stochastic diffe
Schilder theorem for the Brown
Euler-Maruyama approximations
Topologies on homeomorphism sp
Deviation inequalities and the
Bismut type formulae for diffu
Relatively compact sets on abs
Quasi-sure limit theorem of pa
Freidlin-Wentzell's large devi
Strong solutions of SDEs with
Horizontal lift of Ornstein-Uh
Erratum to ``Homeomorphic Flow
多元copula参数模型的选择
定数截尾数据缺失场合下双参数指数分布参数的贝叶斯估计
由无穷个Brown单驱动的随机微分方程解的存在唯一性
绝对损失下双边截断型分布族参数的渐近最优经验Bayes估计
具有非Lipschitz系数的多值随机发展方程
负相伴样本情形下线性指数分布参数的经验Bayes估计
Pareto分布参数的经验Bayes检验的收敛速度：NA样本情形
关于ARCH模型的Bayes参数估计及变点分析
污染数据回归分析的贝叶斯区间估计
长记忆模型的Bayes估计及其在汇率波动中的应用
误差项为指数白噪声的平稳AR（1）过程的贝叶斯分析
线性指数分布参数的渐近最优的经验Bayes估计
伽玛分布族参数的经验Bayes双边检验的收敛速度：NA样本情形
基于Copula理论的相关性测度
线性指数模型参数的经验贝叶斯估计
二手房代理激励模型及拓展
The expected discounted penalty function for a kind of time-correlated risk model based on the renewal argument in consideration of the by-claim
Options-Game Analysis for Firm with Insured Debt
随机内生增长模型中的拥挤性政府支出
Recursive untilty,productive government expenditure and optimal fiscal policy
一个带有污染的随机内生增长模型.
寿命不确定性、生育率与随机经济增长
基于爬坡约束条件下的多时段竞价模型
基于固定输电权的拍卖模型
Probability of ruin with variable premium rate in diffusion risk model
The Expected Discounted Penalty Function of Cox Risk Process with a Constant Interest Rate
基于CVaR的发电商组合投标策略及风险计量
移动边界的有限体积KFVS方法在一维溃坝波计算中的应用[J]
Implicit scheme for incompressible LBGK model
A New Lattice Bhatnagar-Gross-Krook Model for the Convection-Diffusion Equation with a Source Term
Parallel lattice BGK simulation of natural convection in a cavity
New lattice Boltzmann model for incompressible magnetohydrodynamics.
Lattice Bhatnagar-Gross-Krook simulations in 2-D incompressible MagnetohydroDynam-ics
基于Lindo的电力市场的购电电价分析
可持续发展评价指标体系的复杂性分析
长期合约电力市场的竞价模型研究
有限时间水平保险债务分析
神经网络预测蛋白质二级结构的编码技术
扩展奇偶规则的元胞自动机模型和分析
求解含源项扩散方程的两种格子BGK模型的比较
A unified incompressible lattice BGK model and its application to three-dimensional lid-driven cavit
Numerical simulation of LBGK model for high Reynolds number flow
A unified thermal lattice BGK model for Boussinesq equations
The lattice Boltzmann method for reaction dynamical systems with time delay
序列拼接中重复子串屏蔽的KMP算法
The Central Limit Theorem on su（n, 1）/S（U（n） × u（1））
一维浅水方程的高精度有限体积KFVS格式
基于有限理性的期望强化学习算法在电力市场中的应用
双边电力市场的最后要价仲裁模型
递规效用，污染和随机经济增长
发电商竞价策略研究
正交曲线坐标下Boltzmann方程与水流控制方程间的理论联系
考虑风险约束的发电公司投标组合策略
正交曲线坐标下一种有效的弯道河流数值模型
A lattice Bhatnagar-Gross-Krook model for a class of the generalized Burgers equations
Simulating high Reynolds number flow in two-dimensional lid-driven cavity by multi-relaxation-time lattice Boltzmann method
PRODUCTIVE GOVERNMENT EXPENDITURE IN A STOCHASTICALLY GROWING OPEN ECONOMY
常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数(英文)
电力范围远期合同的定价分析及仿真研究
EXPECTED DISCOUNTED PENALTY FUNCTION OF ERLANG（2） RISK MODEL WITH CONSTANT INTEREST
基于实物期权的电力交换均衡定价模型
The expected discounted penalty function for a kind of time-correlated risk model based on the renewal argument in consideration of the by-claim
基于无套利原则下的水电厂的风险管理
RECURSIVE UTILITY,PRODUCTIVE GOVERNMENT EXPENDITURE AND OPTIMAL FISCAL POLICY
POLLUTION, GOVERNMENT EXPENDITURE, TAXES AND STOCHASTIC GROWTH
基于VAR模型的远期合同定金的定价方法
期刊信息
  • 《高校应用数学学报：英文版（B辑）》
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会
  • 主编：林正炎 李大潜
  • 地址：杭州玉泉浙江大学数学系
  • 邮编：310027
  • 邮箱：amjcu B@eju.edu.cn
  • 电话：0571-87951602
  • 国际标准刊号：ISSN：1005-1031
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1171/O
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国科学引文索引（扩展库）
  • 被引量:26