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The expected discounted penalty function for a kind of time-correlated risk model based on the renewal argument in consideration of the by-claim
  • ISSN号:1000-7709
  • 期刊名称:《水电能源科学》
  • 时间:0
  • 分类:O24[理学—计算数学;理学—数学]
  • 作者机构:[1]Department of Mathematics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, P. R. China, [2]School of Statistics, Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, P. R. China
  • 相关基金:Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos.10301011, 70271069)
中文摘要:

在这份报纸,期望的打折的惩罚功能与相关时间的主张在风险过程被考虑,也就是说,每个主要主张能引起一个由主张,但是由主张的出现可以被推迟。由更新参数,期望的值满足 integro 微分的方程的一个系统,这被显示出。而且,为期望的价值的 Laplace 变换的明确的表示借助于 Rouch 茅鈥檚 被导出定理。一个数字例子也为说明结果被给。

英文摘要:

In this paper, the expected discounted penalty function is considered in the risk process with the time-correlated claims, that is, every main claim can cause a by-claim but the occurrence of the by-claim may be delayed. By the renewal argument, it is shown that the expected value satisfies a system of integro-differential equations. Moreover, the explicit expression for the Laplace transform of the expected value is derived by means of Rouche's theorem. A numerical example is also given for illustrating the result.

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期刊信息
  • 《水电能源科学》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:中国水力发电工程学会 华中科技大学
  • 主编:邴凤山 张勇传
  • 地址:武汉市洪山区珞瑜路1037号
  • 邮编:430074
  • 邮箱:sdny@x263.net
  • 电话:027-87542126
  • 国际标准刊号:ISSN:1000-7709
  • 国内统一刊号:ISSN:42-1231/TK
  • 邮发代号:38-111
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,英国科学文摘数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:15627