位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
一类索赔额服从指数幂尾型分布的
  • 期刊名称：应用数学学报. 29(1). 154-165, 2006
  • 时间：0
  • 相关项目：关于风险过程的若干问题
作者： 毛泽春，刘锦萼
同期刊论文项目
关于风险过程的若干问题
期刊论文 58 会议论文 9 获奖 4
同项目期刊论文
经典模型下带有随机利率的一类破
带有随机干扰的经典风险过程下的
带有确定投资回报的经典风险过程
Optimal dividend strategy unde
净保费责任准备金的计算
The joint distributions of som
标准布朗运动关于线性边界通过概
一类索赔次数的回归模型及其在风
Ruin problems for a Sparre And
扩散过程的统计推断及其在保险中
浅论汽车保险精算中的NCD系统
The bounds of large deviations
The expected discount penalty
Nonexponential asymptotics for
从x出发的漂移Brownian motion的
Asymptotic behavior of the sur
Discussion of ‘On a Classical
Discussion of ‘‘On Optimal D
离散时间模型下的罚金折现期望
Ruin probability for Levy risk
Tail equivalence relationships
免赔额和NCD赔付条件下保险索赔
双广义线性模型预测未决赔款准备
ON THE GERBER-SHIU DISCOUNTED
Discussion of “The time value
带干扰双Poisson风险模型的大偏
关于Erlang(n)风险过程的破产概
索赔次数为Poisson-Geometric过
具有线性红利界限的破产理论
带干扰经典风险模型破产概率的局
更新风险模型中破产概率的一个局
一类非标准随机游动的尾分布的渐
一类带干扰Cox风险模型
D族的大偏差不等式
Ruin probability for the risk
Passage times for a spectrally
Laplace transform of the survi
随机利率下的Erlang(2)风险模型
随机游动的阶梯高度和最大值及其在风险理论中的应用
一类非标准随机游动及其在风险理论中的应用
索赔次数为复合Poisson—Geometric过程下破产概率的显式表达
The Joint Distribution of the Maximum Excursion and the Minimum Excursion for Brownian Motion with Drift
带有确定投资回报的经典风险过程下的破产时罚金折现期望
经济环境下带扩散扰动古典风险过程的破产概率
扩散过程的统计推断及其在保险中的应用-
一类索赔额服从指数幂尾型分布的风险模型及其破产概率的渐近性质
离散时间模型下的罚金折现期望的渐近解
带随机干扰经典风险模型破产概率的局部定理
有关推广的Poisson风险模型的破产问题
一类非标准随机游动的尾分布的渐近表达式
一类Cox风险模型下的罚金函数
一类非标准随机游动的渐近结果
EXPECTED DISCOUNTED PENALTY FUNCTION AT RUIN FOR RISK PROCESS PERTURBED BY DIFFUSION UNDER INTEREST FORCE
标准布朗运动关于线性边界通过概率
LAPLACE TRANSFORM OF THE SURVIVAL PROBABILITY UNDER SPARRE ANDERSEN MODEL