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EXPECTED DISCOUNTED PENALTY FUNCTION AT RUIN FOR RISK PROCESS PERTURBED BY DIFFUSION UNDER INTEREST FORCE
  • ISSN号:1005-1031
  • 期刊名称:《高校应用数学学报:英文版(B辑)》
  • 时间:0
  • 分类:O242[理学—计算数学;理学—数学]
  • 作者机构:[1]School of Statistics, Renmin University of China, Beijing 100872, [2]Institute of Statistics and Actuary,Shandong Economic University,Jinan 250014,China., [3]Dept. of Inform. ,Hunan Business College ,Changsha 410205 ,China.
  • 相关基金:Supported by the National Natural Science Foundation of China(10471076) ,National Planning Project of Social Science of China (04BTJ010), the Key Project of Chinese Ministry of Education (104053),Shangdong Foundation of Natural Science (Y2004A05) and Shandong Planning Project of Social Science(04BJJ31 ).
中文摘要:

在这篇文章,风险过程在力量被考虑的兴趣下面由散开使不安,为Φ _ δ(u 的连续性和两次连续的可辨性, w ) 被讨论, Feller 表示和 integro 微分的方程由Φ _ δ(u 满足了, w ) 被导出。最后,Φ _ δ(u 的分解, w ) 被讨论,并且各个的一些性质分解了Φ _ δ(u 的部分, w ) 被获得。结果能被让参数δ在 Gerber 和 Landry 的, Tsai andWillmot 的,并且王的工作归结为大约一并且(或) σ是零。

英文摘要:

In this article, the risk process perturbed by diffusion under interest force is considered, the continuity and twice continuous differentiability for Фδ(u,w) are discussed,the Feller expression and the integro-differential equation satisfied by Фδ (u ,w) are derived. Finally, the decomposition of Фδ(u,w) is discussed, and some properties of each decomposed part of Фδ(u,w) are obtained. The results can be reduced to some ones in Gerber and Landry's,Tsai and Willmot's, and Wang's works by letting parameter δ and (or) a be zero.

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期刊信息
  • 《高校应用数学学报:英文版(B辑)》
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会
  • 主编:林正炎 李大潜
  • 地址:杭州玉泉浙江大学数学系
  • 邮编:310027
  • 邮箱:amjcu B@eju.edu.cn
  • 电话:0571-87951602
  • 国际标准刊号:ISSN:1005-1031
  • 国内统一刊号:ISSN:33-1171/O
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论(网络版),德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国科学引文索引(扩展库)
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