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我国房地产价格与股票价格波动关系的研究——基于1998-2013年间周度数据的实证分析
  • ISSN号：1003-1952
  • 期刊名称：《管理评论》
  • 时间：0
  • 分类：F299.23[经济管理—国民经济] F832.51[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中央财经大学管理科学与工程学院
  • 相关基金：国家自然科学基金项目(71401188;91324203);中央财经大学科研创新团队支持计划
作者： 李爱华[1], 杨婧[1], 林则夫[1]
关键词： 房地产价格, 股票价格, 波动关系
中文摘要：

通过对1998-2013年间商品房价格指数和上证综指的周度数据实证分析来研究房地产价格和股票价格间的波动关系,协整检验的结果表明,我国房地产市场价格与股票市场价格存在长期正向均衡关系;格兰杰因果检验结果表明,我国房地产市场价格与股票市场价格存在因果关系,向量自回归模型、脉冲响应函数和方差分解结果进一步证实,股票市场价格的变动在这一因果关系中发挥主导作用。股票市场价格的变动构成了房地产市场价格波动的格兰杰原因,股票市场价格的波动会对房地产市场价格造成较为持久的影响,房地产市场价格对股票市场价格的波动较为敏感。

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期刊信息
  • 《管理评论》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院大学
  • 主编：吕本富
  • 地址：北京市中关村东路80号7号楼112室中国科学院大学经济与管理学院
  • 邮编：100190
  • 邮箱：mreview@gucas.ac.cn
  • 电话：010-82680674
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-1952
  • 国内统一刊号：ISSN：11-5057/F
  • 邮发代号:82-395
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:15896