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基于Gibbs抽样的贝叶斯黄金期货市场长记忆特征研究
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]湖南大学工商管理学院,长沙410082
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70771038）;国家自然科学基金创新研究群体项目（71171075）;国家自然科学基金重点项目（71031004）
作者： 朱慧明[1], 蒋丽萍[1], 游万海[1]
关键词： 长记忆特征, 随机波动, 贝叶斯分析, GIBBS抽样, 黄金期货
中文摘要：

文章针对金融市场长记忆特征的刻画问题，构建了贝叶斯长记忆随机波动模型。在LMSV模型的基础上，结合状态空间转换以及Kalman滤波分析，同时将向前滤波向后抽样算法引入对波动变量的估计过程中，推断出随机波动模型各参数的满条件后验分布，设计Gibbs联合抽样算法，据此估计模型参数，并对SHFE黄金期货价格和TOCOM黄金期货价格数据进行了实证分析。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658