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基于稳定分布的股票收益率的特征分析
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F832.51[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]安徽农业大学、华东师范大学
  • 相关基金：国家自然科学基金（10291079,10571057）;安徽省高校青年教师科研资助项目（2006jq1134）
作者： 武东[1], 张青[1], 汤银才[1]
关键词： 股票收益率, 稳定分布, 特征分析, 非线性动力系统, 证券投资组合, 股票市场, 收益率分布, 随机现象
中文摘要：

一、稳定分布概述 股票市场具有复杂的非线性动力系统的特征，既受确定性规律支配，同时又表现出某种随机现象，具有时变性、随机性和模糊性的特点。大量的实证研究表明，股票收益分布明显偏离正态分布，呈厚尾特征。研究股票收益率分布的特征，对探索股票市场的有效性、证券投资组合等问题都具有重要的现实意义。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658