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基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价
  • ISSN号：1008-1542
  • 期刊名称：《河北科技大学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F83[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]河南城建学院数理系, [2]中国矿业大学理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(70701017); 河南省科技计划资助项目(112400450212); 河南省教育厅自然科学研究资助项目(2011A110002)
作者： 胡素敏[1], 周圣武[2]
关键词： 定价, 欧式双向期权, 分数跳扩散过程
中文摘要：

应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式。

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期刊信息
  • 《河北科技大学学报》
  • 北大核心期刊（2008版）
  • 主管单位:河北省教育厅
  • 主办单位:河北科技大学
  • 主编：孙鹤旭
  • 地址：河北省石家庄市裕华东路70号
  • 邮编：050018
  • 邮箱：xuebao@hebust.edu.cn
  • 电话：0311-81668290
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-1542
  • 国内统一刊号：ISSN：13-1225/TS
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 中国科技核心期刊、RCCSE中国核心学术期刊（扩展...
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,英国科学文摘数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）
  • 被引量:4367