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中文摘要：
为了定价欧洲分遣队，在部分 Black-Scholes 市场的一个班上宣称运动和市场系数是确定的功能，在财产的价格跟随部分 Brownian 驾驶的一个 Wick-Ito 随机的微分方程的地方，欧洲电话选择的定价公式被部分 Brownian 运动的随机的演算的方法明确地导出。关于部分克拉克衍生物的结果也被获得。
英文摘要：
In order to price European contingent claim in a class of fractional Black-Scholes market, where the prices of assets follow a Wick-Ito stochastic differential equation driven by the fractional Brownian motion and market coefficients are deterministic functions, the pricing formula of European call option was explicitly derived by the method of the stochastic calculus of tile fractional Brownian motion. A result about fractional Clark derivative was also obtained.
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