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基于CVaR的供应链契约及其实验研究
  • ISSN号:1007-9807
  • 期刊名称:管理科学学报
  • 时间:2015.10.15
  • 页码:56-68
  • 分类:F224[经济管理—国民经济] F274[经济管理—企业管理;经济管理—国民经济]
  • 作者机构:中南大学商学院,长沙410083
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(71171203);国家社会科学基金资助项目(14BGL196);湖南省自然科学基金资助项目(2015JJ2177).
  • 相关项目:房地产征用补偿的组合性均衡评价模型及其实验研究
中文摘要:

越来越多的文献把风险偏好纳入供应链契约模型,而实验研究依然侧重于检验风险中性假设下的契约理论,鲜有风险偏好下的契约理论模型与实证相结合的研究.为给具有不同风险偏好的零售商提供合适的风险决策支持工具,以批发价契约与收益共享契约为例,借用广泛使用的金融风险控制工具——CVaR,建立了零售商的最优订购决策模型,然后通过实验对模型进行了检验.研究发现,基于CVaR模型构建的回归方程能很好地拟舍实验数据,零售商具有显著的风险规避或风险寻求特征,同时CVaR决策支持工具能显著减小订购量的决策偏差,并有助于减小订购量的波动程度,从而证实了模型的实际应用价值.

英文摘要:

More and more literatures are studying supply chain contracts with risk preferences, but exper- imental researches still focus on the test of supply chain contracts under the assumption of risk-neutral the- ory. Few literatures are found to study the contract models under risk preferences combined with experi- mental studies. In order to provide appropriate decision support tools for retailers with different risk prefer- ences, CVaR, one of the most popular financial optimal ordering models based on the wholesale risk management tools, is applied to form the retailer' s contract and revenue-sharing contract. Experiments are used to test the models. It is found that the regression equations based on CVaR models can fit the experi- mental data very well. The retailer' s risk-aversion or risk-taking characteristics are significant, and CVaR can significantly reduce the deviation, and help the decision-maker decrease the volatility of the orders, which also confirms the models' practical value.

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期刊信息
  • 《管理科学学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:国家自然科学基金委员会
  • 主办单位:国家自然科学基金委员会管理科学部
  • 主编:郭重庆
  • 地址:天津大学25教学楼A区908室
  • 邮编:300072
  • 邮箱:jmstju@263.net
  • 电话:022-27403197
  • 国际标准刊号:ISSN:1007-9807
  • 国内统一刊号:ISSN:12-1275/G3
  • 邮发代号:6-89
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:22041