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金融市场中分形现象的本质特征探讨及研究展望
  • ISSN号：1007-368X
  • 期刊名称：《现代管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F832.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]华南理工大学工商管理学院, [2]华南理工大学经济与贸易学院
  • 相关基金：基金项目：国家社会科学青年基金（项目号：12CJY006）;教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类资助课题（项目号：20120172120050）;教育部人文社科规划基金（项目号：10VJh630131）;中央高校基本科研业务费专项资金（项目号：x2jmD2118850）;华工经贸学院青年基金（项目号：201207）.
作者： 宋光辉[1], 吴栩[1], 许林[2]
关键词： 金融市场, 分形, 幂律, 惯性行为, 本质特征, 研究展望
中文摘要：

分形现象无处不在，但对于如何理解分形现象的本质特征一直令人很困惑。基于此，文章以金融市场中存在的分形现象为例进行系统探讨，认为分形现象的本质特征与不同尺度下观察结果间的幂律关系密切联系。在此基础上，从有效前沿构建、惯性行为量化及其引致市场偏离有效前沿的风险测度等方面提出了未来重点研究的方向。以期为理论与实践工作者更好地深刻理解金融市场的运行规律，以及加以利用该规律进行投资决策提供理论依据。

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期刊信息
  • 《现代管理科学》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:江苏省经济贸易委员会
  • 主办单位:江苏省技术经济与管理 现代化研究会
  • 主编：常江明
  • 地址：江苏省南京市北京西路70号22号楼江苏省委大院内
  • 邮编：210013
  • 邮箱：xdgl@chinajournal.net.cn
  • 电话：025-83249760 835206820
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-368X
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1281/C
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:19813