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中文摘要：
考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题;假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。
英文摘要：
The issue of exchange options pricing in fractional Brownian motion environment is considered Under the assumption that the two stock pricing processes obey the stochastic differential equation driven by geometric fractional Brownian motion, we obtain the pricing formula of exchange options by insurance actuary pricing method.
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