欢迎您！东篱公司
退出
-
申报数据库
-
立项数据库
-
成果数据库
-
项目获奖数据库
中文摘要：
考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机微分方程，利用公平保费定价方法得到了交换期权的定价公式。
英文摘要：
The problem of pricing exchange options in mixed fractional Brownian motion environment is considered. Under the condition that the two stock pricing processes obey the stochastic differential equation driven by mixed fractional Brownian motion, the pricing formula of exchange options is obtained by insurance actuary pricing.
同期刊论文项目
同项目期刊论文
期刊信息
位置：