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分数布朗环境下的实物期权与项目资本预算
  • ISSN号：1002-1566
  • 期刊名称：数理统计与管理
  • 时间：2014
  • 页码：448-456
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]安徽工程大学金融工程系
  • 相关基金：国家自然科学基金(71171003,71271003);教育部人文社会科学研究项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金(090416225,1208085MG116)
  • 相关项目：Knight不确定环境下最优消费和投资问题研究
作者： 费为银|李亚|
关键词： 资本预算, 分数布朗运动, 实物期权, 敏感性分析, 管理柔性
中文摘要：

在资本预算中,实物期权估值方法考虑了项目的经营柔性,提高了项目的预算价值。分数布朗环境下实物期权估值方法在标准布朗环境下实物期权的基础上考虑了标的资产价格运动的分形特征,其计算结果更符合现实情况。通过实证分析,表明了在存在管理柔性的前提下,估值结果更客观,符合市场特征,从而为项目的估值和经营决策提供一个新视角。

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期刊信息
  • 《数理统计与管理》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国现场统计研究会
  • 主编：程维虎
  • 地址：中国科学院应用教学所内
  • 邮编：100190
  • 邮箱：sltj@amt.ac.cn
  • 电话：010-62651341
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-1566
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2242/O1
  • 邮发代号:82-69
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13661