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　资产收益模型具有一般不确定性下的多元化资产组合优化问题研究
  • 项目名称：　资产收益模型具有一般不确定性下的多元化资产组合优化问题研究
  • 批准号：12YJA790041
  • 项目来源：2012年度教育部人文社会科学研究规划基金项目
  • 研究期限：2012-02-
  • 项目负责人：何朝林
  • 依托单位：安徽工程大学
  • 批准年度：2012
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 25
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期刊论文
分数布朗环境下的实物期权与项目资本预算
通胀环境下考虑随机微分效用的最优消费和投资问题研究
模型不确定下带红利支付的最优消费和投资组合
通胀环境下股价波动率具有奈特不确定的最优消费与投资问题
跳扩散环境下带通胀的最优动态资产配置
股票带有机制转换与红利支付的定性期权估值问题研究
Portfolio Choice under the Mean-Variance Model with Parameter Uncertainty
均值-方差模型具有一般不确定性下的最优资产组合选择
通胀服从均值回复过程的最优消费和投资决策
奈特不确定下带通胀的跨国直接投资问题
极端事件冲击下含糊厌恶投资者的最优投资组合选择问题
分数布朗运动环境中几何平均亚式期权的定价
奈特不确定性下的资产交易价格惰性区间
人民币汇率与股指联动及货币政策关联性分析
基于价值无差异视角风险支持型公司的退出策略分析
分数布朗运动环境中交换期权的定价模型
基于私人和公共信息精度IPO定价的期望效用模型研究
开放式基金投资者持有份额影响因素研究
基于分类信息GARCH模型的高频数据波动率研究
基于多元统计的上市公司财务预警研究
混合分数布朗运动环境下的交换期权定价
DYNAMIC PORTFOLIO CHOICE UNDER THE TIME-VARYING, JUMPS, AND KNIGHT UNCERTAINTY OF ASSET RETURN PROCESS
Optimal consumption-leisure, portfolio and retirement selection based on α-maxmin expected CES utility with ambiguity
碳排放权价格的影响因素分析
An Evolving Random Network and Its Asymptotic Structure
何朝林的项目
　基于具有不确定性资产收益随机模型的动态资产组合选择问题理论与实证研究
资产收益模型具有不确定性下的连续时间动态资产组合优化问题研究
期刊论文 28
　基于具有不确定性资产收益随机模型的动态资产组合选择问题理论与实证研究