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股票带有机制转换与红利支付的定性期权估值问题研究
  • ISSN号：1006-8074
  • 期刊名称：数学理论与应用
  • 时间：2013
  • 页码：43-49
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F224.9[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（71171003,71271003）;安徽省自然科学基金资助项目（090416225）;安徽省高校自然科学疆金资助项目（KJ2010A037）
  • 相关项目：Knight不确定环境下最优消费和投资问题研究
作者： 费为银|唐仕冰|李帅|
关键词： 红利, 最优投资策略, 自由选择退休, 随机微分方程, 遗产, dividends, optimal portfolio policies, voluntary retirement, stochastic differential equation, bequest
中文摘要：

在股票支付红利的情况下，考虑投资者遗产并结合保险，研究3种不同的借贷约束下的消费与投资问题．首先，借助随机微分方程求解投资者最优消费和投资策略的显式表达式，其次，结合数值分析，说明3种约束情形下投资占总财富比率以及消费占总财富比率对于财富的变化趋势，最后，研究了股票是否支付红利对投资比率以及消费比率的影响．

英文摘要：

The problem of the optimal consumption and portfolio with the investor＇s heritage and insurance, in which the stocks have dicidend-paying under three different borrowing constraints, is studied. Firstly, the policies of the optimal consumption-portfolio and bequest of investors are explicitly provided by using of the stochastic differential equations and the martingale method. Secondly, through the numerical simulation, both the changes of the investment and consumption ratios are analyzed under the three different borrowing constraints. Finally, the effect of the dividends on investment and consumption is discussed.

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期刊信息
  • 《数学理论与应用》
  • 主管单位:中南大学
  • 主办单位:湖南省数学学会
  • 主编：黄云清
  • 地址：湖南省长沙市岳麓区中南大学本部
  • 邮编：410075
  • 邮箱：hyprob@csu.edu.cn
  • 电话：0731-82655243
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-8074
  • 国内统一刊号：ISSN：43-1334/O1
  • 邮发代号:42-187
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘
  • 被引量:2392