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分数布朗运动环境中几何平均亚式期权的定价
  • ISSN号:1671-9352
  • 期刊名称:《山东大学学报:理学版》
  • 时间:0
  • 分类:F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000, [2]安徽工程大学管理学院,安徽芜湖241000
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(71271003,71171003);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(1208085MG116);安徽工程大学青年基金资助项目(2008YQ048)
中文摘要:

假设股票价格受分数布朗运动驱动下,利用拟条件期望的方法,得到了浮动执行价格的几何平均亚式期权定价公式。

英文摘要:

Under the assumption that the stock pricing processes obeys the stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion, the pricing formula of geometric average Asian option with floated-strike was obtained by using the quasi-conditional expectation.

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期刊信息
  • 《山东大学学报:理学版》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:山东大学
  • 主编:刘建亚
  • 地址:济南市经十路17923号
  • 邮编:250061
  • 邮箱:xblxb@sdu.edu.cn
  • 电话:0531-88396917
  • 国际标准刊号:ISSN:1671-9352
  • 国内统一刊号:ISSN:37-1389/N
  • 邮发代号:24-222
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘(网络版),美国数学评论(网络版),波兰哥白尼索引,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),英国英国皇家化学学会文摘
  • 被引量:6243